Zadanie trendy, EKONOMETRIA
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Model trendu liniowego oszacowany na podstawie całej próby tj. 1:1993 – 4:1997 (n=20)
Zakres próby:
. 1:1993 – 4:1997 (n=20)
Zmienna endogeniczna:
Y1
Zmienna egzogeniczna:
time
Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1993:1-1997:4 (N = 20)
Zmienna zależna: Y1
Współczynnik
Błąd stand.
t-Studenta
wartość p
const 3679,79 306,633 12,0006 <0,00001 ***
time 406,539 25,5972 15,8821 <0,00001 ***
Średn.aryt.zm.zależnej 7948,450 Odch.stand.zm.zależnej 2489,454
Suma kwadratów reszt 7842972 Błąd standardowy reszt 660,0914
Wsp. determ. R-kwadrat 0,933393 Skorygowany R-kwadrat 0,929693
F(1, 18) 252,2424 Wartość p dla testu F 4,94e-12
Logarytm wiarygodności -157,1727 Kryt. inform. Akaike'a 318,3455
Kryt. bayes. Schwarza 320,3369 Kryt. Hannana-Quinna 318,7342
Autokorel.reszt - rho1 0,493753 Stat. Durbina-Watsona 0,715657
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1993
1994
1995
1996
1997
Ponieważ 3 pierwsze obserwacje zmieniają parametry funkcji trendu to estymujemy ten
model dla danych pomijając 3 pierwsze obserwacje – 4:1993-4:1997 (n=17)
(Menu
Próba/zakres próby)
Zakres próby:
. 4:1993 – 4:1997 (n=20)
Zmienna endogeniczna:
Y1
Zmienna egzogeniczna:
time
Model 2: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1993:4-1997:4 (N = 17)
Zmienna zależna: Y1
Współczynnik
Błąd stand.
t-Studenta
wartość p
const 4839,65 142,928 33,8607 <0,00001 ***
time 325,765 11,0271 29,5421 <0,00001 ***
Średn.aryt.zm.zależnej 8748,824 Odch.stand.zm.zależnej 1659,108
Suma kwadratów reszt 744179,9 Błąd standardowy reszt 222,7375
Wsp. determ. R-kwadrat 0,983103 Skorygowany R-kwadrat 0,981977
F(1, 15) 872,7333 Wartość p dla testu F 1,04e-14
Logarytm wiarygodności -114,9600 Kryt. inform. Akaike'a 233,9199
Kryt. bayes. Schwarza 235,5864 Kryt. Hannana-Quinna 234,0856
Autokorel.reszt - rho1 0,284145 Stat. Durbina-Watsona 1,393271
Aby oszacować model na podstawie całej próby 1993 – 4:1997 (n=20) z „prawdziwymi”
wartościami parametrów dodajemy zmienna Z, która przyjmuje wartości 1 dla trzech
pierwszych kwartałów 1993, a od 4 kwartału 1993 do końca próby przyjmuje wartość
zero.
Proszę nie zapomnieć przywrócić pełnego zakresu próby (Menu
Próba/przywracanie pełnego zakresu próby)
Zakres próby:
. 1:1993 – 4:1997 (n=20)
Zmienna endogeniczna:
Y1
Zmienna egzogeniczna:
time, Z
Model 5: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1993:1-1997:4 (N = 20)
Zmienna zależna: Y1
Współczynnik
Błąd stand.
t-Studenta
wartość p
const 4818,53 167,811 28,7140 <0,00001 ***
time 327,524 12,9424 25,3063 <0,00001 ***
Z -2060,58 209,004 -9,8590 <0,00001 ***
Średn.aryt.zm.zależnej 7948,450 Odch.stand.zm.zależnej 2489,454
Suma kwadratów reszt 1167512 Błąd standardowy reszt 262,0633
Wsp. determ. R-kwadrat 0,990085 Skorygowany R-kwadrat 0,988918
F(2, 17) 848,7734 Wartość p dla testu F 9,30e-18
Logarytm wiarygodności -138,1253 Kryt. inform. Akaike'a 282,2506
Kryt. bayes. Schwarza 285,2378 Kryt. Hannana-Quinna 282,8337
Autokorel.reszt - rho1 0,112843 Stat. Durbina-Watsona 1,531944
[ Pobierz całość w formacie PDF ]